我國實施新資本協議規章制訂工作取得突破性進展
——銀監會有關負責人就實施新資本協議第一批５個監管規章答記者問

    新華社北京１０月１７日電（記者 白潔純、劉詩平）中國銀監會日前發佈了實施新資本協議第一批監管規章。銀監會有關負責人１７日就此回答記者提問時表示，新資本協議為商業銀行改進風險管理提供了標桿和激勵，５大監管指引實施對商業銀行經營管理將産生積極而深遠的影響。

    新資本協議為商業銀行改進風險管理提供標桿

    國內大型銀行為什麼要實施新資本協議？對此，這位負責人表示，新資本協議確立了“最低資本要求、監管當局的監督檢查、信息披露”有效資本監管的三大支柱，為商業銀行改進風險管理提供了標桿和激勵。

    新資本協議允許採用的高級資本計量方法，為商業銀行改進風險計量技術、健全風險管理組織框架、重組風險管理流程提供了直接借鑒，有助於商業銀行風險管理科學化和精細化，及時揭示、動態監測風險。

    新資本協議引導大型銀行健全風險管理制度、完善産品定價機制、資本配置機制及績效考核機制，有助於增強國內大型銀行的國際競爭力，提高銀行體系應對外部衝擊的能力。

    此外，實施新資本協議還有助於提高銀行體系應對外部衝擊的能力，增強銀行資本監管有效性。

    監管指引為大型銀行改進風險管理提供具體指導

    這位負責人表示，此次５個監管指引借鑒了其他國家和地區相關監管政策，充分考慮國內大型銀行的實際，對新資本協議的監管要求進行全面梳理和細化，明確了風險暴露分類標準、內部評級技術和治理標準、風險緩釋工具的管理要求以及操作風險的監管標準，增強了監管要求的可操作性，為商業銀行改進風險管理建立了基準。

    ５個監管指引的發佈，有利於推動商業銀行新資本協議實施準備工作。一方面有助於國內大型銀行董事會和高管層增進對新資本協議實施要求的理解，有效配置資源加快實施推進工作；另一方面明確了技術標準，便於商業銀行開展合規性評估、完善技術方案，節約實施成本。

    ５個監管指引主要涉及資本充足率計算，有關監管資本要求的計算規則以及技術標準、監管要求，有助於商業銀行審慎評估和計量信用風險，為計量信用風險的監管資本要求奠定了基礎。

    這位負責人説，銀監會還將發佈《商業銀行資本充足率計算規則》《市場風險內部模型法監管指引》《資産證券化風險暴露監管資本計量指引》，建立完整審慎的資本充足率計算框架。

    ５大監管指引實施將對商業銀行經營管理影響深遠

    這位負責人表示，５個監管指引將新資本協議的相關要求轉化為可操作的監管標準，全面落實監管指引並實現監管合規，對商業銀行經營管理將産生積極而深遠的影響。

    一是推動商業銀行加強風險管理基礎設施建設。為達到監管指引的要求，商業銀行必須建立統一的、強大的數據管理體系；加強ＩＴ系統建設，支持複雜的風險計量和管理流程，促進風險計量技術的持續優化以及風險計量結果的深入運用。

    二是促使商業銀行改進風險評估和計量技術。風險計量是新資本協議的技術核心，監管指引明確的風險評估和計量的監管要求，為商業銀行開發風險評估體系和計量模型提供了技術標桿。

    三是增強商業銀行風險治理的有效性。按照監管指引，商業銀行應對風險管理的組織框架、風險管理政策和流程等進行根本性改造，這將有力地推進商業銀行公司治理完善和核心競爭力建設。

    此外，監管指引的全面實施，使得商業銀行資本、風險、收益之間的關係更加密切，有助於商業銀行完善激勵機制，提升市場價值，保護投資者利益，並確保商業銀行擁有充足資本應對風險，提高存款的安全性。

    本次發佈的５個監管指引是：《商業銀行銀行賬戶信用風險暴露分類指引》、《商業銀行信用風險內部評級體系監管指引》、《商業銀行專業貸款監管資本計量指引》、《商業銀行信用風險緩釋監管資本計量指引》和《商業銀行操作風險監管資本計量指引》，它們是實施新資本協議系列監管規章中的一部分。今年底和明年上半年，銀監會還將陸續發佈第二批、第三批相關監管規章，建立一整套以新資本協議為基礎的資本監管制度。