2023年9月份金融市場運行情況

一、債券市場發行情況

9月份，債券市場共發行各類債券60585.8億元。國債發行11822.6億元，地方政府債券發行7684.4億元，金融債券發行8091.5億元，公司信用類債券¹發行11610.5億元，信貸資産支持證券發行344.9億元，同業存單發行20785.9億元。

截至9月末，債券市場託管餘額為153.9萬億元。其中,銀行間市場託管餘額133.4萬億元，交易所市場託管餘額20.5萬億元。分券種來看，國債託管餘額27.6萬億元，地方政府債券託管餘額38.6萬億元，金融債券託管餘額37.2萬億元，公司信用類債券託管餘額32.4萬億元，信貸資産支持證券託管餘額2.2萬億元，同業存單託管餘額14.6萬億元。商業銀行櫃臺債券託管餘額495.5億元。

二、債券市場運行情況

9月份，銀行間債券市場現券成交27.4萬億元，日均成交13677.4億元，同比增加16.2%，環比增加2.7%。單筆成交量在500-5000萬元的交易佔總成交金額的46.6%，單筆成交量在9000萬元以上的交易佔總成交金額的46.7%，單筆平均成交量4645.1萬元。交易所債券市場現券成交4.4萬億元，日均成交2198.8億元。商業銀行櫃臺市場債券成交8.4萬筆，成交金額154.7億元。

三、債券市場對外開放情況

截至2023年9月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額為3.25萬億元，佔中國債券市場託管餘額的比重為2.1%。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為3.19萬億元；分券種看，境外機構持有國債2.07萬億元、佔比64.9%，政策性金融債0.69萬億元、佔比21.6%。

四、貨幣市場運行情況

9月份，銀行間貨幣市場成交共計146.8萬億元，同比減少0.9%，環比減少19.9%。其中，質押式回購成交136.4萬億元，同比增加2.8%，環比減少19.7%；買斷式回購成交4025.7億元，同比減少17.2%，環比減少12.9%；同業拆借成交10.0萬億元，同比減少32.8%，環比減少23.1%。交易所標準券回購成交36.6萬億元，同比增加4.3%，環比減少10.2%。

9月份，銀行間質押式回購月加權平均利率為1.96%，環比增加21個基點；同業拆借月加權平均利率為1.87%，環比增加15個基點。

五、票據市場運行情況

9月份，商業匯票承兌發生額2.7萬億元，貼現發生額1.9萬億元。截至9月末，商業匯票承兌餘額18.3萬億元，貼現餘額12.7萬億元。

9月份，簽發票據的中小微企業10.5萬家，佔全部簽票企業的91.8%，中小微企業簽票發生額1.8萬億元，佔全部簽票發生額的65.7%。貼現的中小微企業10.9萬家，佔全部貼現企業96.2%，貼現發生額1.4萬億元，佔全部貼現發生額74.9%。

六、股票市場運行情況

9月末，上證指數收于3110.5點，環比下降9.4點，跌幅為0.3%；深證成指收于10109.5點，環比下降308.7點，跌幅為3.0%。9月份，滬市日均交易量為3030.9億元，環比減少16.5%；深市日均交易量為4166.3億元，環比減少9.9%。

七、銀行間債券市場持有人結構情況

截至9月末，銀行間債券市場的法人機構成員共4022家，全部為金融機構。按法人機構統計，非金融企業債務融資工具持有人²共計2197家。從持債規模看，前50名投資者持債佔比50.5%，主要集中在公募基金（資管）、信託公司（資管）、國有大型商業銀行（自營）等；前200名投資者持債佔比81.6%。單只非金融企業債務融資工具持有人數量最大值、最小值、平均值和中位值分別為63、1、12、12家，持有人20家以內的非金融企業債務融資工具只數佔比為89%。

9月份，從交易規模看，按法人機構統計，非金融企業債務融資工具前50名投資者交易佔比64.7%，主要集中在證券公司（自營）、基金公司（自營）和銀行理財子公司（自營），前200名投資者交易佔比91.1%。

（資料來源：中國證券監督管理委員會、中央國債登記結算有限責任公司、全國銀行間同業拆借中心、銀行間市場清算所股份有限公司、上海票據交易所股份有限公司、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京金融資産交易所）

注：1.包括非金融企業債務融資工具、資産支持票據、企業債券、公司債券、交易所資産支持證券等。

    2.自營投資者與代客投資者分開統計，下同。