銀監會要求商業銀行將交易對手信用風險納入全面風險管理

新華社北京１１月２８日電（記者 李延霞）為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會２８日就《衍生工具交易對手違約風險資産計量規則（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，要求商業銀行將交易對手信用風險納入全面風險管理。

近年來，隨著金融市場的發展，我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。規則借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性，重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資産類別和抵消組合的確定方法，分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

規則要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生産品風險治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。

銀監會表示，將根據社會各界反饋意見，進一步修改完善規則並適時發佈。