證監會發佈《期貨公司風險監管指標管理辦法》及配套文件

現行《期貨公司風險監管指標管理辦法》2007年4月發佈，2013年2月進行過修訂。近年來期貨行業發展較快，為進一步提高期貨行業風險監管指標體系的適應性和有效性，加強期貨公司監管，促進期貨公司穩健經營，貫徹落實依法、全面、從嚴的監管要求，我會對現行凈資本監管制度進行了修訂，並提升為部門規章。同時，我會制定了《期貨公司風險監管報表編制與報送指引》，作為實施該規章的配套文件。

本次調整內容主要有以下四個方面：一是提高最低凈資本要求至3000萬元，加強結算風險防範；二是按流動性、可回收性及風險度大小進一步細化資産調整比例，提高凈資本計算的科學性；三是調整資産管理業務風險資本準備計提範圍與計提標準，提升風險覆蓋全面性;四是進一步強化對期貨公司的監管要求，加大監管力度。

2016年10月28日，我會就《辦法》及配套文件向社會公開徵求意見。截至11月28日，共收到15家單位書面反饋意見36條。從反饋意見情況看，社會各界對《辦法》及配套文件總體認可，普遍認為指標體系立足期貨市場與期貨行業的風險特徵，監管標準適應期貨行業發展階段，有利於促進期貨公司進一步提升風險管理能力和水平。同時，有關各方也提出了一些具體修改建議，我會綜合考慮行業現狀和監管實際，對《辦法》及配套文件進行了調整。

考慮到行業適應性和市場承受力，為確保《辦法》及配套文件平穩實施，將給予過渡期，于2017年10月1日起施行。期貨公司應根據自身資本結構和業務發展需要，建立與風險監管指標相適應的內部控制制度，建立動態的風險監控和資本補足機制，完善風險管理體系，全面提升抗風險能力。我會將堅持依法、全面、從嚴監管的原則，加強對期貨公司的監管，促進期貨行業健康發展。