證監會發佈《期貨公司風險監管指標管理辦法》及配套文件

2017-04-22 07:51 來源: 證監會網站
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現行《期貨公司風險監管指標管理辦法》2007年4月發佈,2013年2月進行過修訂。近年來期貨行業發展較快,為進一步提高期貨行業風險監管指標體系的適應性和有效性,加強期貨公司監管,促進期貨公司穩健經營,貫徹落實依法、全面、從嚴的監管要求,我會對現行凈資本監管制度進行了修訂,並提升為部門規章。同時,我會制定了《期貨公司風險監管報表編制與報送指引》,作為實施該規章的配套文件。

本次調整內容主要有以下四個方面:一是提高最低凈資本要求至3000萬元,加強結算風險防範;二是按流動性、可回收性及風險度大小進一步細化資産調整比例,提高凈資本計算的科學性;三是調整資産管理業務風險資本準備計提範圍與計提標準,提升風險覆蓋全面性;四是進一步強化對期貨公司的監管要求,加大監管力度。

2016年10月28日,我會就《辦法》及配套文件向社會公開徵求意見。截至11月28日,共收到15家單位書面反饋意見36條。從反饋意見情況看,社會各界對《辦法》及配套文件總體認可,普遍認為指標體系立足期貨市場與期貨行業的風險特徵,監管標準適應期貨行業發展階段,有利於促進期貨公司進一步提升風險管理能力和水平。同時,有關各方也提出了一些具體修改建議,我會綜合考慮行業現狀和監管實際,對《辦法》及配套文件進行了調整。

考慮到行業適應性和市場承受力,為確保《辦法》及配套文件平穩實施,將給予過渡期,于2017年10月1日起施行。期貨公司應根據自身資本結構和業務發展需要,建立與風險監管指標相適應的內部控制制度,建立動態的風險監控和資本補足機制,完善風險管理體系,全面提升抗風險能力。我會將堅持依法、全面、從嚴監管的原則,加強對期貨公司的監管,促進期貨行業健康發展。

【我要糾錯】 責任編輯:張維
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